Simulazione Monte Carlo

E' un metodo statistico di simulazione non parametrico di tipo aleatorio. E' basato sulla possibilità di assegnare alle variabili oggetto della simulazione: X1, X2, ..., Xn, ..., data la distribuzione di probabilità delle stesse F(X), dei valori estratti in maniera iterativa e casuale, determinando in tal modo un campione che, seppur generato mediante simulazione e quindi non reale, rispetterà le proprietà statistiche delle variabili ricercate. Naturalmente, l'incertezza su queste ultime sarà tanto minore quanto maggiore sarà il numero di iterazioni di estrazione.

Redattore: Giuliano DI TOMMASO

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