RUMORE BIANCO WHITE NOISE

E' un processo costituito da una successione di variabili aleatorie non correlate, identicamente distribuite con media nulla e varianza ??2.

L'espressione di auto-covarianza si può rappresentare come:

e quindi possiamo assumere che il processo è debolmente stazionario; inoltre, la funzione di autocorrelazione sarà:

Se si assume che ?t abbia distribuzione normale N(0,??2), allora il processo è fortemente stazionario e prende il nome di rumore bianco gaussiano.

Redattore: Giuliano DI TOMMASO

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