RUMORE BIANCO WHITE NOISE

E' un processo costituito da una successione di variabili aleatorie non correlate, identicamente distribuite con media nulla e varianza σε2.

                                                                         

                                                                       

 L'espressione di auto-covarianza si può rappresentare come:

                                                                          

e quindi possiamo assumere che il processo è debolmente stazionario; inoltre, la funzione di autocorrelazione sarà:

                                                                             

Se si assume che εt abbia distribuzione normale N(0,σε2), allora il processo è fortemente stazionario e prende il nome di rumore bianco gaussiano.

 

Redattore: Giuliano DI TOMMASO