RHO

Nel modello Black-Scholes di prezzamento delle opzioni (v. Black and Scholes model) misura la sensitività del prezzo calcolato ex ante di un’opzione al variare del tasso di interesse. P.e., nel caso di un’opzione call si ha che: rho = TKe - rT N (d2). Rho tende ad assumere valori tanto più grandi quanto più le quotazioni del sottostante sono sensibilmente superiori al prezzo di esercizio (opzione deep-in-the- money).